PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACFOX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACFOX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ACFOX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ACFOX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACFOX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		-10.26%20.51%43.30%35.66%-36.32%7.08%73.31%32.30%6.51%34.55%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ACFOX показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ACFOX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 17.41% против 8.76% соответственно.

ACFOX

1 день
4.84%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-6.37%
1 год
24.51%
3 года*
23.01%
5 лет*
7.15%
10 лет*
17.41%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ACFOX:
ACFOX с PRGFXACFOX с TRBCXACFOX с SPYACFOX с SWPPXACFOX с QQQACFOX с VOOGACFOX с FBGRX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ACFOX и TWEIX

ACFOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

Доходность на риск

ACFOX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACFOX
Ранг доходности на риск ACFOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACFOX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACFOXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

4.91

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACFOX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACFOX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFOX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACFOXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между ACFOX и TWEIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFOX и TWEIX

Дивидендная доходность ACFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		8.42%7.56%0.00%0.00%0.00%2.48%0.62%0.00%0.00%0.00%1.15%1.33%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ACFOX и TWEIX

Максимальная просадка ACFOX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFOX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACFOXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-39.30%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-8.86%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-13.69%

-30.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-32.82%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-4.90%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-4.17%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.35%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ACFOX и TWEIX

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ACFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACFOXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

3.04%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

6.12%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

11.60%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

10.71%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

13.35%

+10.36%