Сравнение ACFIX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
ACFIX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2012 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ACFIX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACFIX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFIX Water Island Credit Opportunities Fund | 0.63% | 4.79% | 5.51% | 6.54% | -2.70% | 3.24% | 6.71% | 5.68% | 1.85% | 1.45% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ACFIX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACFIX имеют среднегодовую доходность 3.68%, а акции DFLEX немного впереди с 3.79%.
ACFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 3.68%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACFIX и DFLEX
ACFIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
ACFIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
ACFIX
DFLEX
Сравнение ACFIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACFIX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 3.69 | -3.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 6.09 | -5.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.08 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 4.58 | -4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 20.46 | -20.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACFIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 3.69 | -3.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.67 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.39 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.35 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между ACFIX и DFLEX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACFIX и DFLEX
Дивидендная доходность ACFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFIX Water Island Credit Opportunities Fund | 3.77% | 4.17% | 4.71% | 4.00% | 3.55% | 2.59% | 2.95% | 3.52% | 2.92% | 3.01% | 2.38% | 2.91% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок ACFIX и DFLEX
Максимальная просадка ACFIX за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFIX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACFIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -17.29% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -1.15% | -19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -11.00% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.82% | -17.29% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.84% | -0.80% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -1.58% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 0.26% | +15.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACFIX и DFLEX
Текущая волатильность для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) составляет 0.44%, в то время как у DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что ACFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACFIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.56% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 0.91% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 1.40% | +32.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 1.92% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 2.73% | +8.16% |