PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с VCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. ACES is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, ACES returned -1.21%/yr vs 20.62%/yr for VCLN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACES charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности ACES и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 28.72%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 39.16%.

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-10.48%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between ACES and VCLN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.80

Over the past year, the correlation between ACES and VCLN has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACES и VCLN

Секторы
ACES
VCLN

Коммунальные услуги

25.5%
39.8%

Технологии

24.8%
22.4%

Промышленность

20.3%
36.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Сырьевые материалы

9.3%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

0.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ACES
25.5%
VCLN
39.8%

Технологии

ACES
24.8%
VCLN
22.4%

Промышленность

ACES
20.3%
VCLN
36.7%

Потребительский циклический сектор

ACES
11.1%
VCLN

-

Сырьевые материалы

ACES
9.3%
VCLN

-

Финансовые услуги

ACES
5.3%
VCLN

-

Потребительский защитный сектор

ACES
3.2%
VCLN

-

Энергетика

ACES
0.5%
VCLN
1.1%

Коммуникационные услуги

ACES

-

VCLN

-

Здравоохранение

ACES

-

VCLN

-

Недвижимость

ACES

-

VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG

Доходность на риск

ACES vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.30

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
4.05

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

7.66

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

29.03

-18.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.30

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ACES и VCLN

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-45.66%

-33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-12.58%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-29.25%

-29.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.41%

-1.16%

-55.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-24.09%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

3.31%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и VCLN

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

9.04%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

20.11%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

29.22%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

27.43%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

27.43%

+8.16%

Сравнение комиссий ACES и VCLN

ACES берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и VCLN

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VCLN в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACES and VCLN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.99%) compared to VCLN (9.04%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.62% vs -1.21% for ACES. On fees, ACES is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.62% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACES is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

VCLN has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.54% for ACES.

ACES is categorized as Alternative Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: SS&C and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор