PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACES с RIGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACES и RIGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACES и RIGS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF
3.83%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
0.28%4.63%4.45%6.07%-5.72%1.93%3.58%7.60%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 0.28%.


ACES

1 день
0.42%
1 месяц
2.78%
С начала года
3.83%
6 месяцев
0.93%
1 год
45.74%
3 года*
-9.31%
5 лет*
-14.74%
10 лет*

RIGS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.52%
1 год
3.77%
3 года*
4.32%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS Clean Energy ETF

RiverFront Strategic Income Fund

Сравнение комиссий ACES и RIGS

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RIGS в 0.48%.


Доходность на риск

ACES vs. RIGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACES
Ранг доходности на риск ACES: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 6464
Ранг коэф-та Мартина

RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c RIGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACESRIGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.37

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.60

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.74

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

1.87

+4.92

ACES vs. RIGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа RIGS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и RIGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACESRIGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.37

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.29

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.45

-0.32

Корреляция

Корреляция между ACES и RIGS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и RIGS

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RIGS в 4.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF
0.67%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
4.84%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%

Просадки

Сравнение просадок ACES и RIGS

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и RIGS.


Загрузка...

Показатели просадок


ACESRIGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-15.31%

-63.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-5.18%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-9.03%

-65.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.84%

-2.15%

-62.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.36%

-1.60%

-36.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

2.05%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и RIGS

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACESRIGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

2.20%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

6.17%

+19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.99%

10.15%

+24.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

7.47%

+28.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.70%

7.74%

+27.96%