Сравнение ACES с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
ACES и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACES и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACES и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.83% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -13.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ACES показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%.
ACES
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACES и PBW
ACES берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
ACES vs. PBW — Ранг доходности на риск
ACES
PBW
Сравнение ACES c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACES | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.37 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.88 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 4.83 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 13.26 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACES | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.37 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.07 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ACES и PBW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACES и PBW
Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.67% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок ACES и PBW
Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACES | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -89.02% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -21.24% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -84.98% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.84% | -73.91% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.36% | -62.86% | +24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 7.74% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACES и PBW
Текущая волатильность для ALPS Clean Energy ETF (ACES) составляет 10.42%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что ACES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACES | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 11.75% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 31.89% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 42.80% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 42.93% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 38.48% | -2.78% |