PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с PBW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 5 years, ACES returned -8.73%/yr vs -10.05%/yr for PBW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACES charges 0.55%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности ACES и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 28.72%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 48.64%.

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и PBW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-13.46%

Correlation

The correlation between ACES and PBW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.92

The correlation between ACES and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACES и PBW

Секторы
ACES
PBW

Коммунальные услуги

25.5%
6.3%

Технологии

24.8%
14.3%

Промышленность

20.3%
34.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.9%

Сырьевые материалы

9.3%
16.4%

Финансовые услуги

5.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.1%

Энергетика

0.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ACES
25.5%
PBW
6.3%

Технологии

ACES
24.8%
PBW
14.3%

Промышленность

ACES
20.3%
PBW
34.3%

Потребительский циклический сектор

ACES
11.1%
PBW
13.9%

Сырьевые материалы

ACES
9.3%
PBW
16.4%

Финансовые услуги

ACES
5.3%
PBW
1.4%

Потребительский защитный сектор

ACES
3.2%
PBW
1.1%

Энергетика

ACES
0.5%
PBW
12.3%

Коммуникационные услуги

ACES

-

PBW

-

Здравоохранение

ACES

-

PBW

-

Недвижимость

ACES

-

PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

ACES vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.77

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.92

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

7.16

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

19.88

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.77

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.03

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ACES и PBW

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-89.02%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-21.24%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-68.04%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-84.50%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.41%

-62.54%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-62.91%

+24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

7.64%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и PBW

Текущая волатильность для ALPS Clean Energy ETF (ACES) составляет 9.99%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что ACES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

13.35%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

28.20%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

40.48%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

42.91%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

38.76%

-3.17%

Сравнение комиссий ACES и PBW

ACES берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и PBW

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PBW в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACES and PBW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBW has higher volatility (13.35%) compared to ACES (9.99%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs PBW's -89.02%.

On 5-year performance, ACES leads with -8.73% vs -10.05% for PBW. On fees, ACES is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ACES has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACES has performed better with a -8.73% return vs -10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACES is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.54% for ACES.

ACES is categorized as Alternative Energy Equities, while PBW is Small Cap Growth Equities. ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор