PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с CLNE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACES с CLNE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Clean Energy Fuels Corp. (CLNE).

ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ACES и CLNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Clean Energy Fuels Corp. (CLNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACES и CLNE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		3.83%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%
CLNE
Clean Energy Fuels Corp.		15.71%-16.33%-34.46%-26.35%-15.17%-22.01%235.90%36.05%-53.39%

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у CLNE с доходностью 15.71%.

ACES

1 день
0.42%
1 месяц
2.78%
С начала года
3.83%
6 месяцев
0.93%
1 год
45.74%
3 года*
-9.31%
5 лет*
-14.74%
10 лет*
—

CLNE

1 день
-2.02%
1 месяц
6.11%
С начала года
15.71%
6 месяцев
-7.60%
1 год
57.79%
3 года*
-17.71%
5 лет*
-30.06%
10 лет*
-1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

Clean Energy Fuels Corp.

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с CLNE:
CLNE с QQQCLNE с VOOCLNE с XLECLNE с ARAAFCLNE с BEATCLNE с HL

Доходность на риск

ACES vs. CLNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CLNE
Ранг доходности на риск CLNE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLNE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLNE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLNE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLNE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLNE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c CLNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Clean Energy Fuels Corp. (CLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESCLNEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.92

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.70

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.81

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

3.31

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. CLNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CLNE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и CLNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESCLNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.92

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.12

+0.26

Корреляция

Корреляция между ACES и CLNE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и CLNE

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как CLNE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.67%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%
CLNE
Clean Energy Fuels Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACES и CLNE

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки CLNE в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и CLNE.

Загрузка...

Показатели просадок

ACESCLNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-95.48%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-31.37%

+13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-90.91%

+16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.84%

-89.84%

+25.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.36%

-66.25%

+27.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

17.13%

-10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и CLNE

Текущая волатильность для ALPS Clean Energy ETF (ACES) составляет 10.42%, в то время как у Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что ACES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACESCLNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

15.04%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

37.55%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.99%

62.90%

-27.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

67.47%

-31.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.70%

71.60%

-35.90%