Сравнение ACES с CLNE
ACES (ALPS Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) is a stock. Over the past 5 years, ACES returned -14.20%/yr vs -24.13%/yr for CLNE. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ACES и CLNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACES показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у CLNE с доходностью -10.48%.
ACES
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- -10.30%
- 5 лет*
- -14.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.80%
CLNE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -11.74%
- 6 месяцев
- -20.68%
- С начала года
- -10.48%
- 1 год
- -9.18%
- 3 года*
- -26.00%
- 5 лет*
- -24.13%
- 10 лет*
- -3.94%
- Всё время*
- -9.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.18M | $2.50M | $2.98M | |
| $2.27M | $3.45M | $3.19M |
Сравнение доходности по годам ACES и CLNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | -2.91% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.81% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | -10.48% | -16.33% | -34.46% | -26.35% | -15.17% | -22.01% | 235.90% | 36.05% | -53.01% |
Correlation
The correlation between ACES and CLNE is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between ACES and CLNE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACES vs. CLNE — Ранг доходности на риск
ACES
CLNE
Сравнение ACES c CLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Clean Energy Fuels Corp. (CLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACES | CLNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.21 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -0.37 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACES и CLNE
Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки CLNE в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и CLNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACES | CLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -95.48% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -43.46% | +12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -71.49% | +18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -86.16% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -92.14% | +25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -66.68% | +27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 24.66% | -13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACES и CLNE
Текущая волатильность для ALPS Clean Energy ETF (ACES) составляет 10.08%, в то время как у Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что ACES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACES | CLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 15.08% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 35.30% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.87% | 53.19% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.69% | 63.60% | -26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 71.37% | -35.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACES и CLNE
Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как CLNE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.71% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACES and CLNE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLNE has higher volatility (15.08%) compared to ACES (10.08%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs CLNE's -95.48%.
ACES currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACES и CLNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор