PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с CLNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с CLNE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) is a stock. Over the past 5 years, ACES returned -8.73%/yr vs -26.40%/yr for CLNE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ACES и CLNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Clean Energy Fuels Corp. (CLNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 28.72%, что значительно выше, чем у CLNE с доходностью -4.29%.

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

CLNE

1 день
-4.74%
1 месяц
-16.94%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-12.61%
1 год
7.49%
3 года*
-22.21%
5 лет*
-26.40%
10 лет*
-5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и CLNE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%
CLNE
Clean Energy Fuels Corp.		-4.29%-16.33%-34.46%-26.35%-15.17%-22.01%235.90%36.05%-53.39%

Correlation

The correlation between ACES and CLNE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.57

The correlation between ACES and CLNE shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

Clean Energy Fuels Corp.

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с CLNE:
CLNE с QQQCLNE с VOOCLNE с XLECLNE с ARAAFCLNE с BEATCLNE с HLCLNE с SPHD

Доходность на риск

ACES vs. CLNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CLNE
Ранг доходности на риск CLNE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLNE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLNE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLNE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLNE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLNE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c CLNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Clean Energy Fuels Corp. (CLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESCLNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.14

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.60

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

0.22

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

0.37

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. CLNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа CLNE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и CLNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESCLNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.14

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.13

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ACES и CLNE

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки CLNE в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и CLNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESCLNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-95.48%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-34.97%

+17.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-74.37%

+15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-89.86%

+15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.41%

-91.60%

+35.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-66.47%

+27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

20.23%

-13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и CLNE

Текущая волатильность для ALPS Clean Energy ETF (ACES) составляет 9.99%, в то время как у Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что ACES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESCLNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

12.22%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

32.35%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

54.80%

-22.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

65.86%

-29.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

71.37%

-35.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и CLNE

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как CLNE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%
CLNE
Clean Energy Fuels Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACES and CLNE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLNE has higher volatility (12.22%) compared to ACES (9.99%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs CLNE's -95.48%.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и CLNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор