Сравнение ACEP с VTI
ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACEP is actively managed, while VTI is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности ACEP и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEP показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%.
ACEP
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам ACEP и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 24.34% | 7.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 3.84% |
Correlation
The correlation between ACEP and VTI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов ACEP и VTI
Секторы
ACEP
VTI
Технологии
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Технологии
ACEP
VTI
Финансовые услуги
ACEP
VTI
Энергетика
ACEP
VTI
Сырьевые материалы
ACEP
VTI
Промышленность
ACEP
VTI
Здравоохранение
ACEP
VTI
Потребительский защитный сектор
ACEP
VTI
Недвижимость
ACEP
VTI
Коммуникационные услуги
ACEP
VTI
Потребительский циклический сектор
ACEP
VTI
Коммунальные услуги
ACEP
-
VTI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEP vs. VTI — Ранг доходности на риск
ACEP
VTI
Сравнение ACEP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.41 | 0.51 | +3.90 |
Просадки
Сравнение просадок ACEP и VTI
Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -55.45% | +48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.72% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -8.03% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEP и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 12.17% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.40% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.30% | -1.01% |
Сравнение комиссий ACEP и VTI
ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEP и VTI
Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
ACEP and VTI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.
VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.11% for ACEP.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для ACEP и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор