PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEP с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEP с SCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACEP is actively managed, while SCHX is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности ACEP и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEP показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 10.72%.

ACEP

1 день
-0.69%
1 месяц
8.05%
С начала года
24.34%
6 месяцев
27.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.36%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEP и SCHX

2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.34%7.88%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		10.72%3.81%

Correlation

The correlation between ACEP and SCHX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов ACEP и SCHX

Секторы
ACEP
SCHX

Технологии

35.8%
37.5%

Финансовые услуги

14.6%
9.9%

Энергетика

12.5%
3.4%

Сырьевые материалы

12.2%
1.8%

Промышленность

10.5%
8.5%

Здравоохранение

7.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

1.2%
9.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

ACEP
35.8%
SCHX
37.5%

Финансовые услуги

ACEP
14.6%
SCHX
9.9%

Энергетика

ACEP
12.5%
SCHX
3.4%

Сырьевые материалы

ACEP
12.2%
SCHX
1.8%

Промышленность

ACEP
10.5%
SCHX
8.5%

Здравоохранение

ACEP
7.5%
SCHX
8.4%

Потребительский защитный сектор

ACEP
2.5%
SCHX
4.5%

Недвижимость

ACEP
2.0%
SCHX
2.0%

Коммуникационные услуги

ACEP
1.3%
SCHX
10.3%

Потребительский циклический сектор

ACEP
1.2%
SCHX
9.7%

Коммунальные услуги

ACEP

-

SCHX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARS Core Equity Portfolio ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с UJUNACEP с NRSHACEP с CNAVACEP с CVSEACEP с BLCRACEP с FNDX
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

ACEP vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEP
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEP c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACEP vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEPSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.41

0.85

+3.56

Просадки

Сравнение просадок ACEP и SCHX

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEPSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-34.33%

+27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.70%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-3.97%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и SCHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEPSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

11.99%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.12%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.15%

-0.86%

Сравнение комиссий ACEP и SCHX

ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и SCHX

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SCHX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.01%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

ACEP and SCHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

SCHX has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.03% for SCHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор