PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEP с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEP с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACEP is actively managed, while ITOT is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности ACEP и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEP показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

ACEP

1 день
-0.69%
1 месяц
8.05%
С начала года
24.34%
6 месяцев
27.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEP и ITOT

2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.34%7.88%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%3.92%

Correlation

The correlation between ACEP and ITOT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов ACEP и ITOT

Секторы
ACEP
ITOT

Технологии

35.8%
33.8%

Финансовые услуги

14.6%
12.1%

Энергетика

12.5%
3.7%

Сырьевые материалы

12.2%
2.1%

Промышленность

10.5%
9.5%

Здравоохранение

7.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.7%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

1.2%
10.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

ACEP
35.8%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

ACEP
14.6%
ITOT
12.1%

Энергетика

ACEP
12.5%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

ACEP
12.2%
ITOT
2.1%

Промышленность

ACEP
10.5%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

ACEP
7.5%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

ACEP
2.5%
ITOT
4.7%

Недвижимость

ACEP
2.0%
ITOT
2.4%

Коммуникационные услуги

ACEP
1.3%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

ACEP
1.2%
ITOT
10.1%

Коммунальные услуги

ACEP

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARS Core Equity Portfolio ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с UJUNACEP с NRSHACEP с CNAVACEP с CVSEACEP с BLCRACEP с FNDX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

ACEP vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEP
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEP c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACEP vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEPITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.41

0.57

+3.84

Просадки

Сравнение просадок ACEP и ITOT

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEPITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-55.20%

+48.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.73%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-6.97%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и ITOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEPITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

12.20%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.36%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.26%

-0.97%

Сравнение комиссий ACEP и ITOT

ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и ITOT

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

ACEP and ITOT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: ARS Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.03% for ITOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор