PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACEP с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEP с FJUN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - ACEP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ARS Investment Partners, while FJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. ACEP is actively managed, while FJUN is passively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности ACEP и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEP показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 7.29%.

ACEP

1 день
0.02%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

FJUN

1 день
0.07%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
6.75%
С начала года
7.29%
1 год
12.95%
3 года*
13.62%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—
Всё время*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACEP

ARS Core Equity Portfolio ETF
$36.53K$36.84K$48.24K

FJUN

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
$1.31M$1.83M$4.54M

Сравнение доходности по годам ACEP и FJUN

2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.65%8.00%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		7.29%3.04%

Correlation

The correlation between ACEP and FJUN is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов ACEP и FJUN

Секторы
ACEP
FJUN

Технологии

34.3%
37.9%

Финансовые услуги

14.4%
11.7%

Энергетика

12.5%
3.0%

Промышленность

12.1%
8.4%

Сырьевые материалы

11.1%
1.7%

Здравоохранение

8.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

2.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.6%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.2%
10.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

ACEP
34.3%
FJUN
37.9%

Финансовые услуги

ACEP
14.4%
FJUN
11.7%

Энергетика

ACEP
12.5%
FJUN
3.0%

Промышленность

ACEP
12.1%
FJUN
8.4%

Сырьевые материалы

ACEP
11.1%
FJUN
1.7%

Здравоохранение

ACEP
8.2%
FJUN
9.1%

Потребительский циклический сектор

ACEP
2.8%
FJUN
9.6%

Потребительский защитный сектор

ACEP
1.9%
FJUN
4.6%

Недвижимость

ACEP
1.6%
FJUN
1.9%

Коммуникационные услуги

ACEP
1.2%
FJUN
10.0%

Коммунальные услуги

ACEP

-

FJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARS Core Equity Portfolio ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с FNDBACEP с NRSHACEP с PSCXACEP с UJUNACEP с CNAV
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с JEPIFJUN с KATFJUN с ABIGFJUN с USPX

Доходность на риск

ACEP vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ACEP c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACEPFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.15

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.05

—

ACEP vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACEP и FJUN

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEPFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-13.26%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.64%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и FJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEPFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

6.12%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

10.59%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

10.22%

+6.64%

Сравнение комиссий ACEP и FJUN

ACEP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и FJUN

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACEP and FJUN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACEP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACEP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

ACEP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FJUN.

ACEP is categorized as Large Cap Blend Equities, while FJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: ARS Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.85% for FJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор