Сравнение ACEP с DJUN
ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. ACEP is actively managed, while DJUN is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности ACEP и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEP показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.29%.
ACEP
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEP и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 21.62% | 8.00% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.29% | 2.53% |
Correlation
The correlation between ACEP and DJUN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEP vs. DJUN — Ранг доходности на риск
ACEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение ACEP c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEP | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEP и DJUN
Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEP | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -11.96% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.71% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -1.58% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEP и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEP | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 4.51% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 8.52% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 8.03% | +9.78% |
Сравнение комиссий ACEP и DJUN
ACEP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEP и DJUN
Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACEP and DJUN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
ACEP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для ACEP и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор