PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEP с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEP с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACEP is actively managed, while BBUS is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности ACEP и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEP показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

ACEP

1 день
-1.50%
1 месяц
1.11%
С начала года
21.62%
6 месяцев
20.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEP и BBUS

2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		21.62%8.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%4.79%

Correlation

The correlation between ACEP and BBUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов ACEP и BBUS

Секторы
ACEP
BBUS

Технологии

34.9%
38.1%

Финансовые услуги

14.2%
11.2%

Сырьевые материалы

12.5%
1.2%

Энергетика

12.2%
3.0%

Промышленность

10.7%
7.4%

Здравоохранение

7.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.4%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.2%
10.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

ACEP
34.9%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

ACEP
14.2%
BBUS
11.2%

Сырьевые материалы

ACEP
12.5%
BBUS
1.2%

Энергетика

ACEP
12.2%
BBUS
3.0%

Промышленность

ACEP
10.7%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

ACEP
7.2%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

ACEP
2.9%
BBUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

ACEP
2.2%
BBUS
4.4%

Недвижимость

ACEP
2.0%
BBUS
1.7%

Коммуникационные услуги

ACEP
1.2%
BBUS
10.0%

Коммунальные услуги

ACEP

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARS Core Equity Portfolio ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с NRSHACEP с UJUNACEP с FNDXACEP с PSCXACEP с CNAV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

ACEP vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEP c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACEPBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.97

—

ACEP vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACEP и BBUS

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEPBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-35.35%

+28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-3.47%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-5.43%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и BBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEPBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

12.59%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.14%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

19.59%

-1.78%

Сравнение комиссий ACEP и BBUS

ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и BBUS

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

ACEP and BBUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: ARS Investment Partners and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.02% for BBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор