PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEIX с QBDSX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции ACEIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.69% против 0.91% соответственно.

ACEIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.87%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.56%
1 год
22.17%
3 года*
11.46%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.69%

QBDSX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.28%
1 год
3.02%
3 года*
2.82%
5 лет*
0.95%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEIX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.63%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.13%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Корреляция

Корреляция между ACEIX и QBDSX составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий ACEIX и QBDSX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с OIEJX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с QSPMXQBDSX с GWPAXQBDSX с FKINX

Доходность на риск

ACEIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.67

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.96

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.81

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

3.03

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.67

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.22

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.17

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.16

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и QBDSX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-18.38%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-3.09%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-7.40%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-18.38%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-8.17%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.83%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.83%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и QBDSX

Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

1.40%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

2.76%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

3.75%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

4.32%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

5.25%

+7.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и QBDSX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности QBDSX в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.48%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%