PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с OARDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEIX с OARDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) and OARDX (Invesco Rising Dividends Fund) are both mutual funds - ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco, while OARDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ACEIX returned 8.87%/yr vs 12.60%/yr for OARDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACEIX charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for OARDX.

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и OARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Rising Dividends Fund (OARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у OARDX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям OARDX по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.60% соответственно.

ACEIX

1 день
0.61%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.02%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.83%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.87%

OARDX

1 день
0.43%
1 месяц
3.66%
С начала года
6.47%
6 месяцев
6.42%
1 год
20.83%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.06%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEIX и OARDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.02%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		6.47%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-6.55%17.48%

Correlation

The correlation between ACEIX and OARDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1986 г.

0.87

The correlation between ACEIX and OARDX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Invesco Rising Dividends Fund

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с ACGIXACEIX с FNARXACEIX с OIEJX
Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с OPTFXOARDX с SCHDOARDX с ACUSXOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с IVNQX

Доходность на риск

ACEIX vs. OARDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c OARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Rising Dividends Fund (OARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXOARDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.18

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.25

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.50

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

10.94

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. OARDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OARDX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и OARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXOARDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.07

+0.65

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и OARDX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки OARDX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и OARDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEIXOARDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-69.57%

+29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-9.60%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-23.45%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-23.45%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-36.69%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-16.47%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.11%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и OARDX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 2.05%, в то время как у Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEIXOARDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.81%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

8.93%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

11.05%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

16.80%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

18.21%

-5.38%

Сравнение комиссий ACEIX и OARDX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OARDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и OARDX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности OARDX в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.51%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		7.56%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%

Часто задаваемые вопросы

ACEIX and OARDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OARDX has higher volatility (2.81%) compared to ACEIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, ACEIX dropped -40.08% vs OARDX's -69.57%.

ACEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEIX и OARDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор