PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с OAAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEIX с OAAYX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Active Allocation Fund (OAAYX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и OAAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Active Allocation Fund (OAAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у OAAYX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции ACEIX превзошли акции OAAYX по среднегодовой доходности: 8.69% против 7.92% соответственно.

ACEIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.87%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.56%
1 год
22.17%
3 года*
11.46%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.69%

OAAYX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.96%
1 год
25.52%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEIX и OAAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.63%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		-0.07%15.81%9.98%13.83%-19.11%14.38%13.12%23.65%-9.42%19.58%

Корреляция

Корреляция между ACEIX и OAAYX составляет 0.90 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий ACEIX и OAAYX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OAAYX в 0.23%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Invesco Active Allocation Fund

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с OIEJX
Часто сравнивают с OAAYX:
OAAYX с VOOOAAYX с QQQOAAYX с FYMIXOAAYX с VADAXOAAYX с IOEZXOAAYX с MSIGXOAAYX с QBDSX

Доходность на риск

ACEIX vs. OAAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OAAYX
Ранг доходности на риск OAAYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAAYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAAYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAAYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAAYX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAAYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c OAAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Active Allocation Fund (OAAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXOAAYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.77

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.94

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

8.25

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. OAAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAAYX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и OAAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXOAAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и OAAYX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки OAAYX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и OAAYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXOAAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-54.70%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-7.87%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-26.60%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-31.18%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-4.94%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-9.46%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.13%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и OAAYX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 3.34%, в то время как у Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXOAAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.89%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

8.57%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

13.81%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

12.72%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

13.22%

-0.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и OAAYX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности OAAYX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		5.31%5.31%5.94%3.31%4.85%8.53%12.58%8.88%1.84%1.32%1.26%1.81%