PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с FTCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с FTCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Technology Fund (FTCHX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и FTCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEIX и FTCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у FTCHX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям FTCHX по среднегодовой доходности: 8.66% против 16.66% соответственно.

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Invesco Technology Fund

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с OIEJX
Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с IITU.LFTCHX с XLKFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX

Сравнение комиссий ACEIX и FTCHX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FTCHX в 0.91%.

FTCHX
Invesco Technology Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

ACEIX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXFTCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.99

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.78

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

9.46

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. FTCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCHX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и FTCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXFTCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.34

+0.37

Корреляция

Корреляция между ACEIX и FTCHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и FTCHX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности FTCHX в 26.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и FTCHX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и FTCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXFTCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-87.78%

+47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-14.29%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-47.89%

+31.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-47.89%

+17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-9.33%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-36.55%

+31.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.20%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и FTCHX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 3.50%, в то время как у Invesco Technology Fund (FTCHX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXFTCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

13.28%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

22.72%

-16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

30.92%

-19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

28.55%

-17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.85%

26.15%

-13.30%