Сравнение ACCBX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
ACCBX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 сент. 1971 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ACCBX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACCBX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | -1.26% | 7.34% | 2.87% | 7.01% | -16.72% | 0.31% | 11.43% | 15.78% | -4.13% | 7.27% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ACCBX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции ACCBX уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 3.03% против 3.35% соответственно.
ACCBX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 3.03%
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACCBX и SMARX
ACCBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Доходность на риск
ACCBX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
ACCBX
SMARX
Сравнение ACCBX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACCBX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.79 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 5.69 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACCBX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.38 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ACCBX и SMARX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACCBX и SMARX
Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 4.62% | 4.95% | 4.63% | 3.78% | 3.84% | 4.91% | 5.98% | 3.67% | 4.22% | 4.13% | 3.64% | 3.88% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок ACCBX и SMARX
Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, примерно равная максимальной просадке SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACCBX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -47.07% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -2.63% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -16.20% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -16.20% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -1.86% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -7.02% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.83% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACCBX и SMARX
Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACCBX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.66% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.55% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 4.03% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 5.12% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 4.37% | +1.34% |