Сравнение ACCBX с SMARX
ACCBX (Invesco Corporate Bond Fund) and SMARX (Brandes Separately Managed Account Reserve Trust) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, ACCBX returned 2.89%/yr vs 2.98%/yr for SMARX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACCBX charges 0.72%/yr vs 0.00%/yr for SMARX.
Доходность
Сравнение доходности ACCBX и SMARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACCBX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью 0.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACCBX имеют среднегодовую доходность 2.89%, а акции SMARX немного впереди с 2.98%.
ACCBX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 2.89%
SMARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение доходности по годам ACCBX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 0.29% | 7.34% | 2.87% | 7.01% | -16.72% | 0.31% | 11.43% | 15.78% | -4.13% | 7.27% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 0.61% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Correlation
The correlation between ACCBX and SMARX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2005 г. | 0.70 |
Over the past year, ACCBX and SMARX have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACCBX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
ACCBX
SMARX
Сравнение ACCBX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACCBX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.72 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.81 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACCBX и SMARX
Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, примерно равная максимальной просадке SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и SMARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACCBX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -47.07% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -2.61% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.72% | -5.19% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -16.20% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -16.20% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.70% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -6.96% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.77% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACCBX и SMARX
Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACCBX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.19% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.90% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.77% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.16% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.39% | +1.34% |
Сравнение комиссий ACCBX и SMARX
ACCBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACCBX и SMARX
Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности SMARX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 5.02% | 4.95% | 4.63% | 3.78% | 3.84% | 4.91% | 5.98% | 3.67% | 4.22% | 4.13% | 3.64% | 3.88% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.77% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ACCBX and SMARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACCBX has higher volatility (1.29%) compared to SMARX (1.19%). In terms of maximum drawdown, ACCBX dropped -45.26% vs SMARX's -47.07%.
ACCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACCBX и SMARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор