Сравнение ACB с USO
ACB (Aurora Cannabis Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, ACB returned -23.91%/yr vs 3.26%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACB и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACB показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%. За последние 10 лет акции ACB уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -23.91% против 3.26% соответственно.
ACB
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -39.15%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- -21.32%
- 5 лет*
- -48.38%
- 10 лет*
- -23.91%
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам ACB и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB Aurora Cannabis Inc. | -38.86% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -56.45% | -34.99% | 343.60% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between ACB and USO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between ACB and USO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACB vs. USO — Ранг доходности на риск
ACB
USO
Сравнение ACB c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACB | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.81 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.80 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACB и USO
Максимальная просадка ACB за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACB | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -98.19% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -32.49% | -26.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.75% | -32.49% | -41.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.96% | -36.23% | -60.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -86.75% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -87.31% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.88% | -75.36% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 12.26% | +22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACB и USO
Текущая волатильность для Aurora Cannabis Inc. (ACB) составляет 8.63%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что ACB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACB | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 14.21% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.68% | 40.74% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.35% | 44.91% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.58% | 36.68% | +52.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.67% | 39.07% | +58.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACB и USO
Ни ACB, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ACB and USO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to ACB (8.63%). In terms of maximum drawdown, ACB dropped -99.82% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACB и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор