Сравнение ACB с USO
ACB (Aurora Cannabis Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, ACB returned -22.84%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACB и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACB показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции ACB уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -22.84% против 4.07% соответственно.
ACB
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -24.67%
- 1 год
- -36.31%
- 3 года*
- -12.77%
- 5 лет*
- -48.19%
- 10 лет*
- -22.84%
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ACB и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB Aurora Cannabis Inc. | -18.96% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -56.45% | -34.99% | 343.60% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between ACB and USO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between ACB and USO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACB vs. USO — Ранг доходности на риск
ACB
USO
Сравнение ACB c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACB | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.01 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.42 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACB | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.31 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.68 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.10 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.18 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ACB и USO
Максимальная просадка ACB за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACB | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -98.19% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -20.39% | -30.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.59% | -26.05% | -44.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.17% | -36.23% | -60.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.80% | -86.75% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -85.01% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.62% | -75.30% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.87% | 10.82% | +21.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACB и USO
Текущая волатильность для Aurora Cannabis Inc. (ACB) составляет 11.29%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что ACB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACB | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 14.87% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.82% | 38.23% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.89% | 44.20% | +25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.77% | 36.06% | +53.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.78% | 39.00% | +58.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACB и USO
Ни ACB, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ACB and USO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to ACB (11.29%). In terms of maximum drawdown, ACB dropped -99.80% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACB и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор