Сравнение ACB с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurora Cannabis Inc. (ACB) и United States Oil Fund LP (USO).
USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ACB и USO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACB и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB Aurora Cannabis Inc. | -20.62% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -56.45% | -34.99% | 343.60% |
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ACB показывает доходность -20.62%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.42%. За последние 10 лет акции ACB уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -23.56% против 5.22% соответственно.
ACB
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -20.62%
- 6 месяцев
- -41.54%
- 1 год
- -23.34%
- 3 года*
- -21.68%
- 5 лет*
- -48.38%
- 10 лет*
- -23.56%
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACB vs. USO — Ранг доходности на риск
ACB
USO
Сравнение ACB c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACB | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.56 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.22 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.97 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.14 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACB | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.56 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.71 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.14 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.19 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ACB и USO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACB и USO
Ни ACB, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ACB и USO
Максимальная просадка ACB за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и USO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACB | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -98.19% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -20.39% | -30.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.17% | -36.23% | -60.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.80% | -86.75% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -86.80% | -12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.20% | -75.21% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.16% | 11.77% | +14.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACB и USO
Текущая волатильность для Aurora Cannabis Inc. (ACB) составляет 13.48%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что ACB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACB | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 22.21% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.33% | 29.81% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.94% | 39.35% | +30.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.13% | 34.40% | +55.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.93% | 38.33% | +59.60% |