Сравнение ACB с CGC
ACB (Aurora Cannabis Inc.) and CGC (Canopy Growth Corporation) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ACB returned -23.91%/yr vs -26.91%/yr for CGC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACB и CGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACB показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у CGC с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции ACB превзошли акции CGC по среднегодовой доходности: -23.91% против -26.91% соответственно.
ACB
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -39.15%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- -21.32%
- 5 лет*
- -48.38%
- 10 лет*
- -23.91%
CGC
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.22%
- 6 месяцев
- -24.00%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- -37.17%
- 5 лет*
- -65.72%
- 10 лет*
- -26.91%
Сравнение доходности по годам ACB и CGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB Aurora Cannabis Inc. | -38.86% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -56.45% | -34.99% | 343.60% |
CGC Canopy Growth Corporation | -18.67% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
Correlation
The correlation between ACB and CGC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between ACB and CGC shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACB:
$159.81M
CGC:
$391.42M
ACB:
-CA$1.32
CGC:
-CA$1.09
ACB:
0.66
CGC:
1.40
ACB:
0.41
CGC:
0.72
ACB:
CA$310.87M
CGC:
CA$312.34M
ACB:
CA$176.08M
CGC:
CA$77.66M
ACB:
CA$10.48M
CGC:
-CA$205.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACB vs. CGC — Ранг доходности на риск
ACB
CGC
Сравнение ACB c CGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACB | CGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.28 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.42 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACB и CGC
Максимальная просадка ACB за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и CGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACB | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -99.85% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -55.38% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.75% | -95.10% | +21.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.96% | -99.59% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -99.85% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -99.84% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.88% | -62.42% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 37.59% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACB и CGC
Текущая волатильность для Aurora Cannabis Inc. (ACB) составляет 8.63%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что ACB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACB | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 12.10% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.68% | 41.00% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.35% | 101.97% | -37.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.58% | 124.28% | -34.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.67% | 103.37% | -5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACB и CGC
Ни ACB, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACB и CGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Cannabis Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACB and CGC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (12.10%) compared to ACB (8.63%). In terms of maximum drawdown, ACB dropped -99.82% vs CGC's -99.85%.
CGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACB и CGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор