Сравнение ACB с CGC
ACB (Aurora Cannabis Inc.) and CGC (Canopy Growth Corporation) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ACB returned -22.84%/yr vs -25.74%/yr for CGC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACB и CGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACB показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у CGC с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции ACB превзошли акции CGC по среднегодовой доходности: -22.84% против -25.74% соответственно.
ACB
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -24.67%
- 1 год
- -36.31%
- 3 года*
- -12.77%
- 5 лет*
- -48.19%
- 10 лет*
- -22.84%
CGC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -49.86%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- -25.74%
Сравнение доходности по годам ACB и CGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB Aurora Cannabis Inc. | -18.96% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -56.45% | -34.99% | 343.60% |
CGC Canopy Growth Corporation | -8.77% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
Correlation
The correlation between ACB and CGC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between ACB and CGC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ACB:
$196.05M
CGC:
$359.36M
ACB:
$0.72
CGC:
-$1.21
ACB:
0.53
CGC:
0.95
ACB:
0.37
CGC:
0.47
ACB:
$361.13M
CGC:
$294.24M
ACB:
$226.51M
CGC:
$71.95M
ACB:
$76.03M
CGC:
-$225.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACB vs. CGC — Ранг доходности на риск
ACB
CGC
Сравнение ACB c CGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACB | CGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.25 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.39 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACB | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.13 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | -0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.25 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ACB и CGC
Максимальная просадка ACB за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и CGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACB | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.85% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -55.38% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.59% | -95.10% | +24.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.17% | -99.68% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.80% | -99.85% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -99.82% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.62% | -62.08% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.87% | 35.79% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACB и CGC
Текущая волатильность для Aurora Cannabis Inc. (ACB) составляет 11.29%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что ACB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACB | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 13.73% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.82% | 66.74% | -24.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.89% | 107.19% | -37.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.77% | 124.27% | -34.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.78% | 103.36% | -5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACB и CGC
Ни ACB, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACB и CGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Cannabis Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACB и CGC
ACB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.62M при выручке в 94.19M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
ACB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 94.19M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
CGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
ACB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82M при выручке в 94.19M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACB and CGC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (13.73%) compared to ACB (11.29%). In terms of maximum drawdown, ACB dropped -99.80% vs CGC's -99.85%.
CGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACB и CGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор