Сравнение ACB с OGI
ACB (Aurora Cannabis Inc.) and OGI (OrganiGram Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ACB returned -22.84%/yr vs -10.75%/yr for OGI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACB и OGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACB показывает доходность -18.96%, что значительно выше, чем у OGI с доходностью -36.90%. За последние 10 лет акции ACB уступали акциям OGI по среднегодовой доходности: -22.84% против -10.75% соответственно.
ACB
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -24.67%
- 1 год
- -36.31%
- 3 года*
- -12.77%
- 5 лет*
- -48.19%
- 10 лет*
- -22.84%
OGI
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -36.90%
- 6 месяцев
- -36.90%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- -12.28%
- 5 лет*
- -38.77%
- 10 лет*
- -10.75%
Сравнение доходности по годам ACB и OGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB Aurora Cannabis Inc. | -18.96% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -56.45% | -34.99% | 343.60% |
OGI OrganiGram Holdings Inc. | -36.90% | 4.35% | 22.90% | -59.06% | -54.29% | 31.58% | -45.71% | -31.34% | 10.26% | 50.59% |
Correlation
The correlation between ACB and OGI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between ACB and OGI shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACB:
$196.05M
OGI:
$139.47M
ACB:
$0.72
OGI:
-$0.19
ACB:
0.53
OGI:
0.52
ACB:
0.37
OGI:
0.37
ACB:
$361.13M
OGI:
$274.29M
ACB:
$226.51M
OGI:
$72.27M
ACB:
$76.03M
OGI:
-$17.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACB vs. OGI — Ранг доходности на риск
ACB
OGI
Сравнение ACB c OGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и OrganiGram Holdings Inc. (OGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACB | OGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.40 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.85 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACB | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | -0.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.20 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ACB и OGI
Максимальная просадка ACB за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке OGI в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и OGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACB | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -97.37% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -50.71% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.59% | -67.65% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.17% | -93.27% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.80% | -97.37% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -96.83% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.62% | -66.94% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.87% | 24.05% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACB и OGI
Текущая волатильность для Aurora Cannabis Inc. (ACB) составляет 11.29%, в то время как у OrganiGram Holdings Inc. (OGI) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что ACB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACB | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 18.81% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.82% | 46.07% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.89% | 61.42% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.77% | 68.72% | +21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.78% | 80.17% | +17.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACB и OGI
Ни ACB, ни OGI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACB и OGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Cannabis Inc. и OrganiGram Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACB и OGI
ACB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.62M при выручке в 94.19M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
OGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в -9.03M при выручке в 59.95M, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.
ACB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 94.19M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
OGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.13M при выручке в 59.95M, что соответствует операционной рентабельности -55.3%.
ACB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82M при выручке в 94.19M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
OGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -923.38K при выручке в 59.95M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
ACB and OGI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGI has higher volatility (18.81%) compared to ACB (11.29%). In terms of maximum drawdown, ACB dropped -99.80% vs OGI's -97.37%.
OGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACB и OGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор