PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACB с TLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ACB и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurora Cannabis Inc. (ACB) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACB и TLRY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACB
Aurora Cannabis Inc.
-20.62%-0.71%-10.75%-48.38%-82.95%-34.90%-67.94%-56.45%-14.48%
TLRY
Tilray, Inc.
-32.00%-32.11%-42.17%-14.50%-61.74%-14.89%-51.78%-75.72%215.05%

Фундаментальные показатели

EPS

ACB:

$0.72

TLRY:

-$23.04

Коэффициент P/S

ACB:

0.52

TLRY:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

ACB:

$361.13M

TLRY:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACB:

$226.51M

TLRY:

$307.02M

EBITDA (12 мес.)

ACB:

$76.03M

TLRY:

-$1.84B

Доходность по периодам

С начала года, ACB показывает доходность -20.62%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -32.00%.


ACB

1 день
2.45%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-20.62%
6 месяцев
-41.54%
1 год
-23.34%
3 года*
-21.68%
5 лет*
-48.38%
10 лет*
-23.56%

TLRY

1 день
-5.10%
1 месяц
-19.21%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-6.14%
3 года*
-37.62%
5 лет*
-51.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aurora Cannabis Inc.

Tilray, Inc.

Доходность на риск

ACB vs. TLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACB
Ранг доходности на риск ACB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACB: 2626
Ранг коэф-та Мартина

TLRY
Ранг доходности на риск TLRY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACB c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACBTLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

-0.05

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.10

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.09

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.16

-0.75

ACB vs. TLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACB на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа TLRY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACB и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACBTLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

-0.33

+0.07

Корреляция

Корреляция между ACB и TLRY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACB и TLRY

Ни ACB, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACB и TLRY

Максимальная просадка ACB за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и TLRY.


Загрузка...

Показатели просадок


ACBTLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-99.83%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.56%

-71.48%

+20.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.17%

-98.39%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-99.71%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.20%

-91.22%

+21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.16%

42.42%

-16.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ACB и TLRY

Текущая волатильность для Aurora Cannabis Inc. (ACB) составляет 13.48%, в то время как у Tilray, Inc. (TLRY) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что ACB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACBTLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

17.42%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.33%

74.19%

-31.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.94%

134.51%

-64.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.13%

95.81%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.93%

112.88%

-14.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACB и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Cannabis Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
94.19M
206.73M
(ACB) Общая выручка
(TLRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACB и TLRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aurora Cannabis Inc. и Tilray, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.5%
26.6%
Активы портфеля
ACB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.62M при выручке в 94.19M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

TLRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

ACB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 94.19M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

TLRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.

ACB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82M при выручке в 94.19M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

TLRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.