Сравнение ACB с TLRY
ACB (Aurora Cannabis Inc.) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ACB returned -50.06%/yr vs -52.10%/yr for TLRY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACB и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACB показывает доходность -32.94%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -49.17%.
ACB
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- -32.94%
- 6 месяцев
- -38.07%
- 1 год
- -28.89%
- 3 года*
- -19.93%
- 5 лет*
- -50.06%
- 10 лет*
- -23.96%
TLRY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -13.23%
- С начала года
- -49.17%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- -32.91%
- 5 лет*
- -52.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACB и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB Aurora Cannabis Inc. | -32.94% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -56.45% | -18.02% |
TLRY Tilray, Inc. | -49.17% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -75.72% | 206.03% |
Correlation
The correlation between ACB and TLRY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between ACB and TLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ACB:
-CA$1.33
TLRY:
-$25.09
ACB:
0.73
TLRY:
0.30
ACB:
CA$310.87M
TLRY:
$1.11B
ACB:
CA$176.08M
TLRY:
$307.02M
ACB:
CA$10.48M
TLRY:
-$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACB vs. TLRY — Ранг доходности на риск
ACB
TLRY
Сравнение ACB c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACB | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.26 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.39 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACB и TLRY
Максимальная просадка ACB за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACB | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.83% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.57% | -78.14% | +23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.20% | -89.12% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.95% | -98.07% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -99.79% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.73% | -91.42% | +20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.00% | 52.20% | -20.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACB и TLRY
Aurora Cannabis Inc. (ACB) и Tilray, Inc. (TLRY) имеют волатильность 11.98% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACB | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 11.45% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.69% | 40.80% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.14% | 130.78% | -65.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.72% | 94.86% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.76% | 111.67% | -13.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACB и TLRY
Ни ACB, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACB и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Cannabis Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACB and TLRY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACB has higher volatility (11.98%) compared to TLRY (11.45%). In terms of maximum drawdown, ACB dropped -99.80% vs TLRY's -99.83%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACB и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор