Сравнение ACB с TLRY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACB с TLRY

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurora Cannabis Inc. (ACB) и Tilray, Inc. (TLRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACB или TLRY.

Корреляция

Корреляция между ACB и TLRY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ACB и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurora Cannabis Inc. (ACB) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACB

TLRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACB:

-0.26

TLRY:

-0.97

Коэф-т Сортино

ACB:

0.25

TLRY:

-2.12

Коэф-т Омега

ACB:

1.03

TLRY:

0.75

Коэф-т Кальмара

ACB:

-0.25

TLRY:

-0.76

Коэф-т Мартина

ACB:

-0.58

TLRY:

-1.68

Индекс Язвы

ACB:

42.77%

TLRY:

44.76%

Дневная вол-ть

ACB:

95.31%

TLRY:

77.97%

Макс. просадка

ACB:

-99.80%

TLRY:

-99.79%

Текущая просадка

ACB:

-99.69%

TLRY:

-99.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACB:

$243.69M

TLRY:

$448.59M

EPS

ACB:

$0.19

TLRY:

-$1.10

Коэффициент P/S

ACB:

0.76

TLRY:

0.54

Коэффициент P/B

ACB:

0.59

TLRY:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

ACB:

$252.76M

TLRY:

$826.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACB:

$165.71M

TLRY:

$236.24M

Доходность по периодам

С начала года, ACB показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -66.17%.

ACB

С начала года

4.47%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

-20.57%

1 год

-32.06%

5 лет

-44.38%

10 лет

-20.13%

TLRY

С начала года

-66.17%

1 месяц

-29.93%

6 месяцев

-71.70%

1 год

-73.84%

5 лет

-41.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACB и TLRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TLRY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACB c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ACB: -0.26

TLRY: -0.97

Коэффициент Сортино

ACB: 0.25

TLRY: -2.12

Коэффициент Омега

ACB: 1.03

TLRY: 0.75

Коэффициент Кальмара

ACB: -0.25

TLRY: -0.76

Коэффициент Мартина

ACB: -0.58

TLRY: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа ACB на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа TLRY равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACB и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACB

TLRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACB и TLRY

Ни ACB, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACB и TLRY

Максимальная просадка ACB за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и TLRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACB

TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности ACB и TLRY

Текущая волатильность для Aurora Cannabis Inc. (ACB) составляет 17.75%, в то время как у Tilray, Inc. (TLRY) волатильность равна 32.91%. Это указывает на то, что ACB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACB

TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACB и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Cannabis Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACB с TLRY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACB и TLRY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACB и TLRY

ACB

TLRY

Сравнение ACB c TLRY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACB и TLRY

Просадки

Сравнение просадок ACB и TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности ACB и TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACB и TLRY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество