Сравнение ACB с SNDL
ACB (Aurora Cannabis Inc.) and SNDL (Sundial Growers Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ACB returned -50.06%/yr vs -32.20%/yr for SNDL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACB и SNDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACB показывает доходность -32.94%, что значительно ниже, чем у SNDL с доходностью -16.27%.
ACB
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- -32.94%
- 6 месяцев
- -38.07%
- 1 год
- -28.89%
- 3 года*
- -19.93%
- 5 лет*
- -50.06%
- 10 лет*
- -23.96%
SNDL
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -32.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACB и SNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB Aurora Cannabis Inc. | -32.94% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -65.44% |
SNDL Sundial Growers Inc. | -16.27% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -76.88% |
Correlation
The correlation between ACB and SNDL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between ACB and SNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ACB:
$162.64M
SNDL:
$363.21M
ACB:
-CA$1.33
SNDL:
-CA$0.04
ACB:
0.73
SNDL:
0.55
ACB:
0.45
SNDL:
0.47
ACB:
CA$310.87M
SNDL:
CA$940.66M
ACB:
CA$176.08M
SNDL:
CA$242.63M
ACB:
CA$10.48M
SNDL:
CA$43.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACB vs. SNDL — Ранг доходности на риск
ACB
SNDL
Сравнение ACB c SNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACB | SNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.22 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.33 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACB и SNDL
Максимальная просадка ACB за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке SNDL в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и SNDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACB | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.07% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.57% | -54.17% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.20% | -54.34% | -16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.95% | -87.64% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -98.93% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.73% | -94.45% | +23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.00% | 36.26% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACB и SNDL
Aurora Cannabis Inc. (ACB) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Sundial Growers Inc. (SNDL) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что ACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACB | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 7.22% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.69% | 30.42% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.14% | 68.35% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.72% | 70.33% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.76% | 114.73% | -16.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACB и SNDL
Ни ACB, ни SNDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACB и SNDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Cannabis Inc. и Sundial Growers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACB and SNDL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACB has higher volatility (11.98%) compared to SNDL (7.22%). In terms of maximum drawdown, ACB dropped -99.80% vs SNDL's -99.07%.
SNDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACB и SNDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор