Сравнение ACB с SNDL
ACB (Aurora Cannabis Inc.) and SNDL (Sundial Growers Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ACB returned -47.92%/yr vs -33.38%/yr for SNDL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACB и SNDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACB показывает доходность -16.82%, что значительно ниже, чем у SNDL с доходностью -13.86%.
ACB
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- -16.82%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -36.98%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -47.92%
- 10 лет*
- -23.16%
SNDL
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -33.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACB и SNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB Aurora Cannabis Inc. | -16.82% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -63.08% |
SNDL Sundial Growers Inc. | -13.86% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -64.50% |
Correlation
The correlation between ACB and SNDL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between ACB and SNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ACB:
$201.21M
SNDL:
$373.66M
ACB:
$0.72
SNDL:
-$0.04
ACB:
0.55
SNDL:
0.40
ACB:
0.38
SNDL:
0.34
ACB:
$361.13M
SNDL:
$940.66M
ACB:
$226.51M
SNDL:
$242.63M
ACB:
$76.03M
SNDL:
$43.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACB vs. SNDL — Ранг доходности на риск
ACB
SNDL
Сравнение ACB c SNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACB | SNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.20 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.31 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACB | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.16 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.39 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ACB и SNDL
Максимальная просадка ACB за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке SNDL в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и SNDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACB | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.07% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -54.17% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.59% | -54.34% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.17% | -89.57% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -98.90% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.63% | -94.42% | +23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.99% | 34.54% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACB и SNDL
Aurora Cannabis Inc. (ACB) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Sundial Growers Inc. (SNDL) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что ACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACB | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 8.72% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.91% | 42.65% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.87% | 68.55% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.75% | 70.76% | +18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.76% | 114.40% | -16.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACB и SNDL
Ни ACB, ни SNDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACB и SNDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Cannabis Inc. и Sundial Growers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACB и SNDL
ACB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.62M при выручке в 94.19M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SNDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.62M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
ACB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 94.19M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
SNDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.47M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
ACB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82M при выручке в 94.19M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
SNDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.08M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ACB and SNDL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACB has higher volatility (11.58%) compared to SNDL (8.72%). In terms of maximum drawdown, ACB dropped -99.80% vs SNDL's -99.07%.
SNDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACB и SNDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор