PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAZX с ALVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAZX с ALVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).

ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAZX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAZX и ALVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		-10.36%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%31.78%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACAZX показывает доходность -10.36%, а ALVOX немного выше – -10.16%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции ALVOX по среднегодовой доходности: 18.61% против 17.09% соответственно.

ACAZX

1 день
4.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-11.71%
1 год
31.90%
3 года*
36.05%
5 лет*
15.79%
10 лет*
18.61%

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Alger Capital Appreciation Portfolio

Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с VOOACAZX с DREVXACAZX с DRGVX
Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH

Сравнение комиссий ACAZX и ALVOX

ACAZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.

ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Доходность на риск

ACAZX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAZX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAZXALVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.90

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.81

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

5.99

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAZX vs. ALVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAZX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALVOX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAZX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAZXALVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.61

+0.09

Корреляция

Корреляция между ACAZX и ALVOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAZX и ALVOX

Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		9.85%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%

Просадки

Сравнение просадок ACAZX и ALVOX

Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и ALVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAZXALVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-67.54%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-18.86%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-41.01%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.92%

-41.01%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-14.89%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-18.88%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

5.69%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAZX и ALVOX

Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеют волатильность 9.11% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAZXALVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

9.06%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

16.56%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

27.14%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.95%

25.61%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

23.48%

+1.87%