PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAYX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAYX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

ACAYX управляется Alger. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAYX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAYX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		-10.06%32.26%70.32%43.39%-36.58%18.80%42.01%33.67%-0.38%18.92%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%16.30%

Доходность по периодам

С начала года, ACAYX показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

ACAYX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-11.16%
1 год
33.24%
3 года*
36.74%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с ACAYX:
ACAYX с FTQGXACAYX с VOOACAYX с JUEMXACAYX с OLGAXACAYX с JLGMXACAYX с FXAIXACAYX с ALMAX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий ACAYX и MRFOX

ACAYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

Доходность на риск

ACAYX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAYX
Ранг доходности на риск ACAYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAYX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAYXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.33

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.57

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.68

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

1.75

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAYX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAYX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAYX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAYXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.33

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.06

-0.32

Корреляция

Корреляция между ACAYX и MRFOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAYX и MRFOX

Дивидендная доходность ACAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		7.39%6.64%24.81%7.76%3.77%18.85%16.28%10.19%12.28%6.73%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок ACAYX и MRFOX

Максимальная просадка ACAYX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAYX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAYXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-29.10%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-7.09%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-12.98%

-33.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-5.32%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-2.37%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.77%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAYX и MRFOX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ACAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAYXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

3.04%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

7.08%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

11.83%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

12.04%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

14.29%

+11.64%