Сравнение ACAYX с BLUEX
ACAYX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ACAYX returned 19.71%/yr vs 0.64%/yr for BLUEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACAYX charges 0.83%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности ACAYX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACAYX показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%.
ACAYX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 40.24%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам ACAYX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAYX Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y | 13.44% | 32.26% | 70.32% | 43.39% | -36.58% | 18.80% | 42.01% | 33.67% | -0.38% | 18.92% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 19.41% |
Correlation
The correlation between ACAYX and BLUEX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between ACAYX and BLUEX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACAYX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
ACAYX
BLUEX
Сравнение ACAYX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACAYX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.35 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.78 | +6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACAYX и BLUEX
Максимальная просадка ACAYX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAYX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACAYX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -54.27% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -12.19% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -12.19% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.37% | -21.87% | -24.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -6.08% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -13.34% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 5.49% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAYX и BLUEX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что ACAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACAYX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 3.85% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 8.75% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 10.79% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 10.80% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 16.55% | +9.34% |
Сравнение комиссий ACAYX и BLUEX
ACAYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAYX и BLUEX
Дивидендная доходность ACAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAYX Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y | 5.86% | 6.64% | 24.81% | 7.76% | 3.77% | 18.85% | 16.28% | 10.19% | 12.28% | 6.73% | 0.00% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ACAYX and BLUEX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACAYX has higher volatility (8.50%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, ACAYX dropped -46.37% vs BLUEX's -54.27%.
ACAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACAYX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор