PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAYX с ALVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAYX с ALVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).

ACAYX управляется Alger. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAYX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAYX и ALVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		-10.06%32.26%70.32%43.39%-36.58%18.80%42.01%33.67%-0.38%18.92%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%18.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACAYX показывает доходность -10.06%, а ALVOX немного ниже – -10.16%.

ACAYX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-11.16%
1 год
33.24%
3 года*
36.74%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

Alger Capital Appreciation Portfolio

Часто сравнивают с ACAYX:
ACAYX с FTQGXACAYX с VOOACAYX с JUEMXACAYX с OLGAXACAYX с JLGMXACAYX с FXAIXACAYX с ALMAX
Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH

Сравнение комиссий ACAYX и ALVOX

ACAYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.

ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

Доходность на риск

ACAYX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAYX
Ранг доходности на риск ACAYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAYX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAYXALVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.90

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.81

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

5.99

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAYX vs. ALVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAYX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALVOX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAYX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAYXALVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.14

Корреляция

Корреляция между ACAYX и ALVOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAYX и ALVOX

Дивидендная доходность ACAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		7.39%6.64%24.81%7.76%3.77%18.85%16.28%10.19%12.28%6.73%0.00%0.00%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%

Просадки

Сравнение просадок ACAYX и ALVOX

Максимальная просадка ACAYX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAYX и ALVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAYXALVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-67.54%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-18.86%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-41.01%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-14.89%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-18.88%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

5.69%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAYX и ALVOX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеют волатильность 9.21% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAYXALVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.06%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

16.56%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

27.14%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

25.61%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

23.48%

+2.45%