Сравнение ACAAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ACAAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACAAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | -10.45% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ACAAX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции ACAAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.77% против 11.71% соответственно.
ACAAX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 16.77%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAAX и PROVX
ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
ACAAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
ACAAX
PROVX
Сравнение ACAAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.77 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.26 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.00 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.81 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.77 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ACAAX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAAX и PROVX
Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 10.94% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок ACAAX и PROVX
Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACAAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -57.65% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -12.54% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -27.48% | -21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -27.48% | -21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -10.07% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -13.23% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 3.29% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAAX и PROVX
Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACAAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 4.20% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 8.81% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 14.60% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.87% | 15.59% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 16.12% | +9.19% |