Сравнение ACAAX с ALGRX
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund) and ALGRX (Alger Focus Equity Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ACAAX returned 19.15%/yr vs 21.43%/yr for ALGRX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ACAAX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for ALGRX.
Доходность
Сравнение доходности ACAAX и ALGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACAAX показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у ALGRX с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции ACAAX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 19.15% против 21.43% соответственно.
ACAAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 10.85%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 19.15%
ALGRX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 21.43%
Сравнение доходности по годам ACAAX и ALGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 11.85% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund Class I | 14.00% | 39.68% | 51.77% | 44.20% | -35.94% | 20.06% | 45.82% | 33.93% | 1.39% | 28.68% |
Correlation
The correlation between ACAAX and ALGRX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.97 |
The correlation between ACAAX and ALGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACAAX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск
ACAAX
ALGRX
Сравнение ACAAX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Focus Equity Fund Class I (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACAAX | ALGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.07 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 6.78 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACAAX и ALGRX
Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и ALGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACAAX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -62.64% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -17.55% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -26.96% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -43.57% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -43.57% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -3.55% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -18.75% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 5.35% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAAX и ALGRX
Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Focus Equity Fund Class I (ALGRX) имеют волатильность 8.39% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACAAX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 8.66% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 18.23% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 23.24% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 26.55% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 24.13% | +1.41% |
Сравнение комиссий ACAAX и ALGRX
ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAAX и ALGRX
Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности ALGRX в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 8.76% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund Class I | 6.87% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ACAAX and ALGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ALGRX has higher volatility (8.66%) compared to ACAAX (8.39%). In terms of maximum drawdown, ACAAX dropped -70.29% vs ALGRX's -62.64%.
ALGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACAAX и ALGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор