Сравнение ACAAX с AIEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX).
ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ACAAX и AIEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACAAX и AIEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | -10.45% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ACAAX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у AIEMX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции ACAAX превзошли акции AIEMX по среднегодовой доходности: 16.77% против 6.57% соответственно.
ACAAX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 16.77%
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAAX и AIEMX
ACAAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AIEMX в 1.45%.
Доходность на риск
ACAAX vs. AIEMX — Ранг доходности на риск
ACAAX
AIEMX
Сравнение ACAAX c AIEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAAX | AIEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.83 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.56 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.64 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAAX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.15 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ACAAX и AIEMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAAX и AIEMX
Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности AIEMX в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 10.94% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACAAX и AIEMX
Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки AIEMX в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и AIEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACAAX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -46.21% | -24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -15.17% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -43.75% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -46.21% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -12.45% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -17.41% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 3.55% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAAX и AIEMX
Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) составляет 9.10%, в то время как у Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACAAX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 10.03% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 14.39% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 18.61% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.87% | 18.92% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 19.27% | +6.04% |