PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAAX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACAAX с AAGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund) and AAGOX (Alger Large Cap Growth Portfolio Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ACAAX returned 19.53%/yr vs 19.53%/yr for AAGOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ACAAX charges 1.15%/yr vs 0.82%/yr for AAGOX.

Доходность

Сравнение доходности ACAAX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACAAX показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью 21.41%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ACAAX – 19.53% и акции AAGOX – 19.53%.

ACAAX

1 день
-1.28%
1 месяц
7.39%
С начала года
14.02%
6 месяцев
12.57%
1 год
39.59%
3 года*
36.84%
5 лет*
17.59%
10 лет*
19.53%

AAGOX

1 день
-1.09%
1 месяц
8.69%
С начала года
21.41%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.08%
3 года*
35.16%
5 лет*
14.67%
10 лет*
19.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACAAX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		14.02%30.80%49.55%42.99%-36.90%18.17%41.78%33.14%-0.95%31.31%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		21.41%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Correlation

The correlation between ACAAX and AAGOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.96

The correlation between ACAAX and AAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с ACAAX:
ACAAX с VOOACAAX с ALVOXACAAX с ALAFXACAAX с SPYACAAX с FDEGXACAAX с VWIAXACAAX с SCHD
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с FXAIXAAGOX с QQQAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Доходность на риск

ACAAX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAAX
Ранг доходности на риск ACAAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAAX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAAXAAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.07

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.66

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.70

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

8.46

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAAX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGOX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAAX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAAXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ACAAX и AAGOX

Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и AAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACAAXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-60.22%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-18.11%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-27.34%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.73%

-44.07%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-44.07%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.20%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.96%

-15.70%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

5.76%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAAX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) составляет 5.24%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACAAXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.66%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

17.97%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

23.58%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

26.09%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

24.70%

+0.69%

Сравнение комиссий ACAAX и AAGOX

ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAAX и AAGOX

Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности AAGOX в 9.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		9.98%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		8.59%9.80%12.93%7.19%4.42%23.67%15.64%8.17%11.59%6.76%0.84%8.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ACAAX and AAGOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAGOX has higher volatility (6.66%) compared to ACAAX (5.24%). In terms of maximum drawdown, ACAAX dropped -70.29% vs AAGOX's -60.22%.

AAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACAAX и AAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор