Сравнение ABYSX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
ABYSX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ABYSX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABYSX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 3.30% | 2.84% | 9.84% | 17.04% | -16.10% | 35.67% | 3.34% | 20.10% | -15.10% | 12.88% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ABYSX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции ABYSX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.53% соответственно.
ABYSX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.29%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABYSX и VSMVX
ABYSX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
ABYSX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
ABYSX
VSMVX
Сравнение ABYSX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYSX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.00 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.52 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 5.76 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYSX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.00 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ABYSX и VSMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYSX и VSMVX
Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 5.81% | 6.00% | 14.12% | 6.27% | 7.61% | 9.48% | 0.77% | 4.15% | 12.31% | 6.54% | 3.67% | 6.50% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок ABYSX и VSMVX
Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABYSX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -47.61% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -15.74% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -28.81% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -47.61% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -6.15% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -7.72% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.15% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYSX и VSMVX
AB Discovery Value Fund (ABYSX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABYSX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.50% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 13.57% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 23.83% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.18% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 24.15% | -1.28% |