Сравнение ABYSX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
ABYSX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности ABYSX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABYSX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 3.30% | 2.84% | 9.84% | 17.04% | -16.10% | 35.67% | 3.34% | 20.10% | -15.10% | 12.88% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ABYSX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции ABYSX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 10.20% соответственно.
ABYSX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.29%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABYSX и HWSIX
ABYSX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
ABYSX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
ABYSX
HWSIX
Сравнение ABYSX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYSX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.18 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 4.41 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYSX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ABYSX и HWSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYSX и HWSIX
Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 5.81% | 6.00% | 14.12% | 6.27% | 7.61% | 9.48% | 0.77% | 4.15% | 12.31% | 6.54% | 3.67% | 6.50% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок ABYSX и HWSIX
Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABYSX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -72.00% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -16.44% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -26.92% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -53.67% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -1.06% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -12.12% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.42% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYSX и HWSIX
AB Discovery Value Fund (ABYSX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABYSX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.45% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 12.99% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 23.98% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 21.71% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 24.67% | -1.80% |