Сравнение ABUAX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABUAX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -3.66% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -17.18% | 9.51% | 11.92% | 18.24% | -6.81% | 14.87% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ABUAX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 6.49% против 9.81% соответственно.
ABUAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.49%
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и COSZX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
ABUAX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
ABUAX
COSZX
Сравнение ABUAX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.77 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.27 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.33 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 9.03 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.77 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.20 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и COSZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и COSZX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности COSZX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.49% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и COSZX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABUAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -63.37% | +27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -11.76% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -25.77% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -43.40% | +20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -10.89% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -18.03% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.04% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) составляет 3.71%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABUAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.37% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 10.10% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 16.05% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 15.74% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 17.43% | -7.70% |