Сравнение ABRZX с LCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и LCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и LCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 11.64% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -3.45% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у LCAIX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям LCAIX по среднегодовой доходности: 4.68% против 6.09% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
LCAIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и LCAIX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии LCAIX в 1.02%.
Доходность на риск
ABRZX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск
ABRZX
LCAIX
Сравнение ABRZX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | LCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.84 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.24 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.94 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 4.28 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.84 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и LCAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и LCAIX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности LCAIX в 15.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 15.10% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и LCAIX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и LCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -40.62% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -9.69% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -19.17% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -22.99% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -7.03% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -6.94% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.13% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и LCAIX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеют волатильность 3.98% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.95% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.52% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 13.07% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 12.34% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 11.84% | -0.96% |