PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRZX с HCYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRZX с HCYIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX).

ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и HCYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRZX и HCYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		11.64%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		-2.52%8.62%10.38%7.07%-10.69%15.81%-1.63%15.59%-2.78%8.36%

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у HCYIX с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям HCYIX по среднегодовой доходности: 4.68% против 5.36% соответственно.

ABRZX

1 день
0.89%
1 месяц
-1.09%
С начала года
11.64%
6 месяцев
13.79%
1 год
19.11%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.99%
10 лет*
4.68%

HCYIX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.77%
1 год
6.32%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFXABRZX с MOJOX
Часто сравнивают с HCYIX:
HCYIX с VFIAXHCYIX с DXKSXHCYIX с DXRLXHCYIX с HCYAXHCYIX с DXQLXHCYIX с DXSLXHCYIX с DXNLX

Сравнение комиссий ABRZX и HCYIX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии HCYIX в 0.87%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

ABRZX vs. HCYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HCYIX
Ранг доходности на риск HCYIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c HCYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRZXHCYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.97

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.37

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.18

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

4.83

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRZX vs. HCYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа HCYIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и HCYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRZXHCYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.97

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Корреляция

Корреляция между ABRZX и HCYIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и HCYIX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности HCYIX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.03%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		6.49%6.51%3.46%3.05%3.01%2.61%3.36%2.87%4.22%2.75%3.87%4.54%

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и HCYIX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке HCYIX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и HCYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRZXHCYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-25.70%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.21%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-13.75%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-25.70%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-5.06%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.18%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.27%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и HCYIX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRZXHCYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.19%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

4.02%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

6.86%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

6.46%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

8.07%

+2.81%