Сравнение ABRYX с TEBRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Teberg Fund (TEBRX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и TEBRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и TEBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
TEBRX Teberg Fund | -0.87% | 18.67% | 20.76% | 34.92% | -22.47% | 25.02% | 20.61% | 26.55% | -6.70% | 15.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у TEBRX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям TEBRX по среднегодовой доходности: 5.02% против 12.42% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
TEBRX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и TEBRX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TEBRX в 1.75%.
Доходность на риск
ABRYX vs. TEBRX — Ранг доходности на риск
ABRYX
TEBRX
Сравнение ABRYX c TEBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Teberg Fund (TEBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | TEBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.18 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.75 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.15 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 8.82 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | TEBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.18 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.51 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и TEBRX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и TEBRX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности TEBRX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
TEBRX Teberg Fund | 0.12% | 0.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.60% | 0.77% | 0.92% | 0.00% | 10.62% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и TEBRX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки TEBRX в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и TEBRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | TEBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -39.10% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -11.04% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -30.35% | +11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -32.22% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -6.91% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -5.78% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.69% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и TEBRX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Teberg Fund (TEBRX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | TEBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.58% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 12.59% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 19.87% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 19.85% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 18.59% | -7.71% |