PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABRYX с TEBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и TEBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Teberg Fund (TEBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRYX и TEBRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%
TEBRX
Teberg Fund
-0.87%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у TEBRX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям TEBRX по среднегодовой доходности: 5.02% против 12.42% соответственно.


ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%

TEBRX

1 день
3.37%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.23%
1 год
23.06%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Teberg Fund

Сравнение комиссий ABRYX и TEBRX

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TEBRX в 1.75%.


Доходность на риск

ABRYX vs. TEBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c TEBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Teberg Fund (TEBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABRYXTEBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.18

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.75

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.15

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

8.82

+2.45

ABRYX vs. TEBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа TEBRX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и TEBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABRYXTEBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.18

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.11

Корреляция

Корреляция между ABRYX и TEBRX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и TEBRX

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности TEBRX в 0.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
TEBRX
Teberg Fund
0.12%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и TEBRX

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки TEBRX в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и TEBRX.


Загрузка...

Показатели просадок


ABRYXTEBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-39.10%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-11.04%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-30.35%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-32.22%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-6.91%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.78%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.69%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и TEBRX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Teberg Fund (TEBRX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABRYXTEBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.58%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

12.59%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

19.87%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

19.85%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

18.59%

-7.71%