PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRYX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRYX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%6.14%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий ABRYX и PDX

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

ABRYX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRYXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.35

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.59

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.46

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

1.13

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRYX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRYXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.35

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.04

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.30

+0.31

Корреляция

Корреляция между ABRYX и PDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и PDX

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и PDX

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRYXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-80.63%

+54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-20.21%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-37.24%

+18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-15.21%

+13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-18.92%

+14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

8.25%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и PDX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRYXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.49%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

11.47%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

22.80%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

25.81%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

36.86%

-25.98%