Сравнение ABRYX с MSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и MSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | -6.99% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 5.02% против 10.63% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
MSIGX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и MSIGX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.
Доходность на риск
ABRYX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
ABRYX
MSIGX
Сравнение ABRYX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.77 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.26 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.31 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 1.22 | +10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.77 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и MSIGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и MSIGX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.06% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и MSIGX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и MSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -57.22% | +30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -11.78% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -26.73% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -35.41% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -8.38% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -9.03% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.27% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и MSIGX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.28% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 9.48% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 18.55% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 16.92% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 17.87% | -6.99% |