Сравнение ABRYX с IVNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и IVNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 8.17% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | -5.88% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
IVNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и IVNQX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Доходность на риск
ABRYX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
ABRYX
IVNQX
Сравнение ABRYX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.06 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.65 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.63 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 6.05 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.06 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и IVNQX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и IVNQX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности IVNQX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.39% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и IVNQX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и IVNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -34.83% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -12.56% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -34.83% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -8.94% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -8.45% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.39% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и IVNQX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.55% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 12.88% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 22.53% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 22.51% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 22.56% | -11.68% |