PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRYX с HSAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с HSAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и HSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRYX и HSAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%-0.79%
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.51%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у HSAFX с доходностью 1.51%.

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%

HSAFX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.81%
3 года*
3.74%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Hussman Strategic Allocation Fund

Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEX
Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с BOXXHSAFX с ABRZXHSAFX с GPIFXHSAFX с COTZXHSAFX с GOIIXHSAFX с HFSAXHSAFX с SFHYX

Сравнение комиссий ABRYX и HSAFX

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HSAFX в 1.25%.

HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

ABRYX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRYXHSAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.66

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.01

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.12

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.12

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

3.13

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRYX vs. HSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа HSAFX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и HSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRYXHSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.66

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.01

-0.39

Корреляция

Корреляция между ABRYX и HSAFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и HSAFX

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности HSAFX в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.41%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и HSAFX

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и HSAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRYXHSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-5.54%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-3.74%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-5.54%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.40%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-1.53%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.34%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и HSAFX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRYXHSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

1.27%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

3.81%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

5.68%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

4.82%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

5.11%

+5.77%