Сравнение ABRVX с QLEIX

С начала года, ABRVX показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции ABRVX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 5.55% против 11.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRVX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRVX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABRVX и QLEIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности QLEIX в 1.81%

Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и QLEIX.

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.