Сравнение ABRVX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRVX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRVX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | -2.33% | -0.70% | 11.76% | 8.89% | -27.36% | 15.95% | 49.42% | 9.08% | -3.28% | 9.50% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRVX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABRVX имеют среднегодовую доходность 5.55%, а акции GTAPX немного отстают с 5.34%.
ABRVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 5.55%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRVX и GTAPX
ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
ABRVX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
ABRVX
GTAPX
Сравнение ABRVX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRVX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.82 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.64 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.33 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 11.90 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRVX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.82 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.84 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ABRVX и GTAPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRVX и GTAPX
Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | 1.29% | 1.26% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 24.49% | 0.80% | 3.95% | 3.26% | 1.29% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABRVX и GTAPX
Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, примерно равная максимальной просадке GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRVX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -30.40% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -4.15% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -12.21% | -17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.71% | -30.40% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -0.90% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -7.09% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.16% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRVX и GTAPX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRVX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.98% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 5.12% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 8.18% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 10.89% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 10.20% | +3.44% |