PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRVX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRVX с GTAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABRVX (ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ABRVX returned 6.69%/yr vs 5.84%/yr for GTAPX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ABRVX charges 1.98%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.

Доходность

Сравнение доходности ABRVX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции ABRVX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 6.69% против 5.84% соответственно.

ABRVX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.54%
1 год
20.03%
3 года*
7.88%
5 лет*
0.95%
10 лет*
6.69%

GTAPX

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
С начала года
6.14%
6 месяцев
7.93%
1 год
15.76%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.82%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRVX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		9.21%-0.70%11.76%8.89%-27.36%15.95%49.42%9.08%-3.28%9.50%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		6.14%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Correlation

The correlation between ABRVX and GTAPX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с ABRVX:
ABRVX с SPYABRVX с QQQABRVX с VTIABRVX с VOLSXABRVX с ABRSXABRVX с ASILXABRVX с BDMIX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с LEQIXGTAPX с SPYGTAPX с WRAIXGTAPX с GARIXGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIX

Доходность на риск

ABRVX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRVX
Ранг доходности на риск ABRVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRVX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRVXGTAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.34

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.46

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.28

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

16.49

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRVX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRVX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTAPX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRVX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRVXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.82

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ABRVX и GTAPX

Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, примерно равная максимальной просадке GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и GTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRVXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-30.40%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-3.01%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-12.21%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-12.21%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.71%

-30.40%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

0.00%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-7.03%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.96%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRVX и GTAPX

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRVXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.12%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

5.04%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

6.80%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

10.89%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

10.22%

+3.44%

Сравнение комиссий ABRVX и GTAPX

ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRVX и GTAPX

Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности GTAPX в 15.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		1.16%1.26%2.07%0.00%0.00%8.33%24.49%0.80%3.95%3.26%1.29%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		15.63%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABRVX and GTAPX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRVX has higher volatility (2.73%) compared to GTAPX (2.12%). In terms of maximum drawdown, ABRVX dropped -29.71% vs GTAPX's -30.40%.

GTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRVX и GTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор