Сравнение ABRSX с WTLS
ABRSX (ABR 50/50 Volatility Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABRSX charges 2.00%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности ABRSX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABRSX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABRSX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | 1.59% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.68% |
Correlation
The correlation between ABRSX and WTLS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRSX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
ABRSX
WTLS
Сравнение ABRSX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRSX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 3.69 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок ABRSX и WTLS
Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -8.94% | -40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.85% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -1.77% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRSX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 18.37% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.37% | 18.37% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 18.37% | +17.84% |
Сравнение комиссий ABRSX и WTLS
ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRSX и WTLS
Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | 0.62% | 0.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 47.19% | 0.00% | 10.50% | 12.88% | 0.99% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABRSX and WTLS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABRSX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор