Сравнение ABRSX с WTLS
ABRSX (ABR 50/50 Volatility Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABRSX charges 2.00%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности ABRSX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABRSX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.44%
- С начала года
- 6.53%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABRSX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | 6.65% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 19.76% |
Correlation
The correlation between ABRSX and WTLS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRSX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
ABRSX
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABRSX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABRSX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABRSX и WTLS
Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -8.94% | -40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -2.03% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRSX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 18.71% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 18.71% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.04% | 18.71% | +17.33% |
Сравнение комиссий ABRSX и WTLS
ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRSX и WTLS
Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | 0.59% | 0.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 47.19% | 0.00% | 10.50% | 12.88% | 0.99% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABRSX and WTLS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABRSX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор