PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRSX с SPEDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRSX с SPEDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).

ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRSX и SPEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRSX и SPEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		-14.32%6.22%13.84%38.75%-34.12%40.73%5.69%79.73%-47.83%6.74%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		-6.41%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%-4.49%

Доходность по периодам

С начала года, ABRSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у SPEDX с доходностью -6.41%.

ABRSX

1 день
3.89%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-9.86%
1 год
-3.75%
3 года*
9.45%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

SPEDX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
4.68%
3 года*
8.59%
5 лет*
1.72%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 50/50 Volatility Fund

Alger Dynamic Opportunities Fund

Часто сравнивают с ABRSX:
ABRSX с VOLSXABRSX с ABRVXABRSX с BDMIXABRSX с BPLEXABRSX с GTAPXABRSX с NLSIXABRSX с PWLIX
Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с AGGSPEDX с FTLSSPEDX с ATESXSPEDX с CRIHXSPEDX с GARIX

Сравнение комиссий ABRSX и SPEDX

ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund

Доходность на риск

ABRSX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRSX
Ранг доходности на риск ABRSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRSX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRSXSPEDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.48

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.72

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.54

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

1.64

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRSX vs. SPEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRSX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRSXSPEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.48

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.48

-0.37

Корреляция

Корреляция между ABRSX и SPEDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRSX и SPEDX

Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SPEDX в 0.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		0.74%0.63%1.04%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%0.00%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок ABRSX и SPEDX

Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и SPEDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRSXSPEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-29.02%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-9.18%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-29.02%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-8.39%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-7.00%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

3.04%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRSX и SPEDX

ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRSXSPEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

2.82%

+10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

7.66%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

10.44%

+17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

12.00%

+15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

12.78%

+23.71%