PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRSX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRSX с PWLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABRSX (ABR 50/50 Volatility Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ABRSX returned 6.24%/yr vs 4.29%/yr for PWLIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ABRSX charges 2.00%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности ABRSX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRSX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%.

ABRSX

1 день
-0.56%
1 месяц
5.56%
С начала года
2.29%
6 месяцев
4.49%
1 год
26.92%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRSX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		2.29%6.22%13.84%38.75%-34.12%40.73%5.69%79.73%-47.83%6.74%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%4.41%

Correlation

The correlation between ABRSX and PWLIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.12

The correlation between ABRSX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 50/50 Volatility Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с ABRSX:
ABRSX с VOLSXABRSX с ABRVXABRSX с LSEIXABRSX с ASILXABRSX с JAKVXABRSX с BTPIXABRSX с GTAPX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX

Доходность на риск

ABRSX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRSX
Ранг доходности на риск ABRSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRSX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRSXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.04

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.01

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.03

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

-0.10

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRSX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRSX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRSX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRSXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.04

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ABRSX и PWLIX

Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRSXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-26.92%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-9.43%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-11.74%

-16.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-11.74%

-32.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-9.18%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-4.18%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.27%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRSX и PWLIX

ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRSXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.36%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

6.55%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

8.43%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

8.95%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.21%

9.00%

+27.21%

Сравнение комиссий ABRSX и PWLIX

ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRSX и PWLIX

Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PWLIX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		0.62%0.63%1.04%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

ABRSX and PWLIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRSX has higher volatility (3.06%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, ABRSX dropped -49.78% vs PWLIX's -26.92%.

ABRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRSX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор