Сравнение ABRSX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRSX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRSX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | -14.32% | 6.22% | 13.84% | 38.75% | -34.12% | 40.73% | 5.69% | 79.73% | -47.83% | 6.74% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%.
ABRSX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRSX и PWLIX
ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
ABRSX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
ABRSX
PWLIX
Сравнение ABRSX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRSX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.70 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.02 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.24 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 2.36 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRSX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.70 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.82 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.54 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между ABRSX и PWLIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRSX и PWLIX
Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | 0.74% | 0.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 47.19% | 0.00% | 10.50% | 12.88% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок ABRSX и PWLIX
Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRSX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -26.92% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -5.79% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -11.74% | -32.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -0.12% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -4.16% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 3.03% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRSX и PWLIX
ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRSX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 2.38% | +11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 6.00% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 9.02% | +19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 8.86% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 8.94% | +27.55% |