Сравнение ABNY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
ABNY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | 9.21% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и TSMY
И ABNY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
ABNY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
ABNY
TSMY
Сравнение ABNY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 2.59 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 3.10 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 5.34 | -5.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 18.33 | -18.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.59 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.16 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и TSMY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и TSMY
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и TSMY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, примерно равная максимальной просадке TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -31.15% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -15.50% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -9.44% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -5.82% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 4.52% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и TSMY
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 9.03%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 12.27% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 23.03% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 31.08% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 33.38% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 33.38% | -2.56% |