PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNY с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABNY с TSMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ABNY returned 1.49% vs 91.42% for TSMY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ABNY и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABNY показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 38.71%.

ABNY

1 день
0.14%
1 месяц
-2.94%
С начала года
1.33%
6 месяцев
11.07%
1 год
1.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
1.22%
1 месяц
10.37%
С начала года
38.71%
6 месяцев
41.54%
1 год
91.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABNY и TSMY

2026 (YTD)20252024
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF		1.33%-2.05%9.21%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		38.71%41.00%8.15%

Correlation

The correlation between ABNY and TSMY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.29

The correlation between ABNY and TSMY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ABNY:
ABNY с PLTYABNY с QDTEABNY с CHPYABNY с GOOYABNY с ABNBABNY с XRMIABNY с CONY
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с YMAXTSMY с QDTE

Доходность на риск

ABNY vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNY
Ранг доходности на риск ABNY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNY c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNYTSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
3.19

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.84

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.50

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

5.93

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

22.01

-21.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNY vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNY на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNY и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNYTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

3.19

-3.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

1.59

-1.76

Просадки

Сравнение просадок ABNY и TSMY

Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, примерно равная максимальной просадке TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и TSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABNYTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.62%

-31.15%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-15.50%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.79%

-0.17%

-14.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.28%

-5.50%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

4.17%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNY и TSMY

Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 6.49%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABNYTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

9.36%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

22.67%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

28.87%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

33.19%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.15%

33.19%

-3.04%

Сравнение комиссий ABNY и TSMY

И ABNY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNY и TSMY

Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.50%, что меньше доходности TSMY в 52.87%

ПозицияTTM20252024
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF		50.50%53.45%22.09%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		52.87%56.76%13.71%

Часто задаваемые вопросы

ABNY and TSMY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMY has higher volatility (9.36%) compared to ABNY (6.49%). In terms of maximum drawdown, ABNY dropped -31.62% vs TSMY's -31.15%.

On 1-year performance, TSMY leads with 91.42% vs 1.49% for ABNY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, ABNY has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 91.42% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABNY and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSMY has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 50.50% for ABNY.

TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABNY и TSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор