PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNY с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABNY с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

ABNY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ABNY и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABNY и SPIN

2026 (YTD)20252024
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF		-5.69%-2.05%8.80%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

ABNY

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
2.94%
1 год
0.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ABNY:
ABNY с PLTYABNY с QDTEABNY с ABNBABNY с CONYABNY с COSWABNY с IPDPABNY с KHPI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий ABNY и SPIN

ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

ABNY vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNY
Ранг доходности на риск ABNY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNY c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNYSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.88

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.36

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.33

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

5.55

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNY vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNY на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNY и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNYSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.88

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.66

-0.97

Корреляция

Корреляция между ABNY и SPIN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNY и SPIN

Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF		55.89%53.45%22.09%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок ABNY и SPIN

Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

ABNYSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.62%

-16.85%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-10.88%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-6.56%

-14.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-2.34%

-14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

2.60%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNY и SPIN

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABNYSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.08%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

9.08%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

16.36%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.82%

14.89%

+15.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.82%

14.89%

+15.93%