Сравнение ABNY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
ABNY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 8.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и IVVW
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
ABNY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
ABNY
IVVW
Сравнение ABNY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.89 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.41 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.27 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 7.59 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.89 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.88 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и IVVW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и IVVW
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и IVVW
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -16.79% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -11.21% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -2.90% | -17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -1.87% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 1.88% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и IVVW
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 4.54% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 6.63% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 15.56% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 13.10% | +17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 13.10% | +17.72% |