PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABNY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABNY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABNY и IVVW


2026 (YTD)20252024
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF
-5.69%-2.05%-9.41%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%8.84%

Доходность по периодам

С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


ABNY

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
2.94%
1 год
0.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий ABNY и IVVW

ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

ABNY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABNY
Ранг доходности на риск ABNY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABNYIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.89

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.41

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.27

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

7.59

-7.36

ABNY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNY на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABNYIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.88

-1.19

Корреляция

Корреляция между ABNY и IVVW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNY и IVVW

Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что больше доходности IVVW в 19.78%


TTM20252024
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF
55.89%53.45%22.09%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок ABNY и IVVW

Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


ABNYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.62%

-16.79%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-11.21%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-2.90%

-17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-1.87%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

1.88%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNY и IVVW

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABNYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

4.54%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

6.63%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

15.56%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.82%

13.10%

+17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.82%

13.10%

+17.72%