PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABNG с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABNG и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABNG показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 29.61%.


ABNG

1 день
-2.38%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
11.17%
С начала года
2.14%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBC

1 день
1.83%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
25.13%
С начала года
29.61%
1 год
33.20%
3 года*
11.69%
5 лет*
11.86%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABNG и DBC


Correlation

The correlation between ABNG and DBC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

ABNG vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABNG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNG c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ABNGDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

ABNG vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABNG и DBC

Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABNGDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-76.36%

+43.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-25.02%

+20.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-46.11%

+34.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNG и DBC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABNGDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.37%

18.93%

+44.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.37%

19.30%

+44.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.37%

17.81%

+45.56%

Сравнение комиссий ABNG и DBC

ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNG и DBC

ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ABNG
Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.57%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы


ABNG and DBC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for ABNG.

ABNG is categorized as Leveraged Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 0.85% for DBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABNG и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор