Сравнение ABNG с DRIP
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. ABNG is actively managed, while DRIP is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и DRIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -48.85%.
ABNG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- 10.51%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- -45.22%
- С начала года
- -48.85%
- 1 год
- -51.35%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -44.18%
- 10 лет*
- -42.26%
Сравнение доходности по годам ABNG и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 4.63% | 23.24% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.85% | 10.62% |
Correlation
The correlation between ABNG and DRIP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. DRIP — Ранг доходности на риск
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRIP
Сравнение ABNG c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNG | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNG и DRIP
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и DRIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -99.95% | +66.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -62.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -99.94% | +97.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -90.52% | +79.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и DRIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.49% | 56.53% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.49% | 67.91% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.49% | 95.86% | -32.37% |
Сравнение комиссий ABNG и DRIP
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и DRIP
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and DRIP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.07% for DRIP.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и DRIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор